基于對(duì)數(shù)加法模型看產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的季節(jié)性效應(yīng)及未來(lái)保費(fèi)預(yù)測(cè)——以2008-2018年時(shí)間序列數(shù)據(jù)為例的實(shí)證分析

摘要：本文利用2008-2018年我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司月保費(fèi)收入的時(shí)間序列數(shù)據(jù),基于對(duì)數(shù)加法模型將數(shù)據(jù)做季節(jié)性分解,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入存在明顯的季節(jié)性效應(yīng)和長(zhǎng)期趨勢(shì)。本文進(jìn)一步在Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑模型的基礎(chǔ)上對(duì)原有數(shù)據(jù)建模,并用其預(yù)測(cè)2019年前7個(gè)月產(chǎn)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入情況。