強混合樣本下線性模型的經驗似然推斷

摘要:相依樣本在現實中普遍存在,強混合結構是許多常見的混合結構中最弱的一種相依結構,被廣泛地應用到金融資產的期權定價等眾多領域.本文利用分組經驗似然方法構造了強混合誤差情形線性模型回歸系數的經驗似然置信域,由此可對回歸系數進行估計和檢驗,我們還通過模擬研究了本文提出的方法的有限樣本性質.

關鍵詞:
  • 強混合  
  • 線性模型  
  • 分組經驗似然  
  • 置信域  
作者:
陳宇秋; 秦永松
單位:
廣西師范大學統計系; 桂林541004
刊名:
工程數學學報

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期刊名稱:工程數學學報

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