我國商業銀行經營績效影響因素的實證研究——基于16家上市商業銀行季度非平衡面板數據的分析

摘要：近年來,隨著金融全球化不斷深入,銀行業競爭壓力劇增,如何利用有限資源最大限度地提高商業銀行的經營績效已成為熱議話題。本文通過采用我國16家上市商業銀行2005年第一季度至2018年第一季度數據,運用面板模型對我國上市商業銀行經營績效的影響因素進行實證分析。研究發現:在微觀層面上,上市商業銀行經營績效與其股東權益比率呈顯著的正相關關系,與該銀行的不良貸款率、非息收入占比呈顯著的負相關關系,與其總資產規模存在顯著的“U型”關系,但銀行資本充足率對其經營績效的影響并不顯著;在宏觀層面上,銀行績效與國內生產總值同比增速存在顯著的“倒U型”關系;此外相對于其他季度,我國上市商業銀行在第四季度經營績效會有一定提高。因此,我國商業銀行應當從建立健全績效評價體系、降低不良貸款比率、適度規模經營以及優化股權結構等方面提升其績效水平。