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摘要：現有的統計套利策略大多建立在協整理論和GARCH模型的基礎上.離散Fourier變換(DFT)的思想可以挖掘價差序列周期性、非線性的特征,保證其在擬合和預測中的精確度.利用滬銅期貨合約的收盤價數據進行實證分析,研究結果表明:在高頻數據下,新模型對數據的擬合和預測效果要明顯優于傳統的套利模型,在相同的交易規則下,新模型的套利成功率和收益率都高于傳統的統計套利模型.
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