商業銀行信用風險的順周期性研究——基于VAR模型的實證研究

摘要：論文通過建立VAR模型,分析主要宏觀經濟指標對我國商業銀行信用風險的影響。研究發現:商業銀行信用風險呈現出順周期性,即經濟繁榮期商業銀行不良率下降,經濟衰退期商業銀行不良率上升,同時影響存在滯后性;商業銀行不良率存在較強的慣性,但隨著時間推移影響力逐漸減弱。最后,對商業銀行提出有針對性的對策建議。