摘要：本文通過客觀模糊頻數(shù)統(tǒng)計法,將證券投資的不確定收益用模糊數(shù)來表達,并利用模糊數(shù)的可能性均值將模糊收益清晰化,以及采用半絕對偏差函數(shù)來度量證券投資的風(fēng)險,考慮證券換手率約束,構(gòu)建基于偏好可能性均值—半絕對偏差投資組合模型,并對所建模型進行實證分析.
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期刊名稱：數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用
數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用雜志緊跟學(xué)術(shù)前沿，緊貼讀者，國內(nèi)刊號為：43-1334/O1。堅持指導(dǎo)性與實用性相結(jié)合的原則，創(chuàng)辦于1981年，雜志在全國同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。
