短面板約束下固定效應空間動態面板模型的估計與模擬

摘要：空間動態面板數據(SDPD)模型中被解釋變量初值極易帶有內生性,采用一般擬極大似然(QML)方法容易造成參數估計偏誤,特別是當樣本結構為n大T小的時候。鑒于此,本文在一般QML基礎上,通過重塑誤差項的方差-協方差矩陣,修正擬似然函數表達式,得到修正QML,進而估計短面板下含空間、時間、誤差三類關聯項的固定效應SDPD模型,基于數值模擬和實例應用檢驗一般QML與修正QML的估計效果。數值模擬結果表明:修正QML比一般QML更精確、更穩健,均方誤差修正率隨樣本短面板結構的增大而增大。實例應用不僅重新評估環境規制與技術創新之間的空間效應,回歸結果也再次證實從數值模擬中得出的結論。